2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 10:38
Os ativos que são utilizados na negociação no mercado financeiro têm uma relação fundamental. Isso é melhor visto por comerciantes em Forex e outros mercados financeiros. Os ativos que são colocados na janela de negociação seguem os movimentos uns dos outros. Com a divulgação das notícias sobre a deterioração do mercado de trabalho na área do euro, o par EUR/USD começará a cair de preço, seguido pelo GBP/USD, mas em menor grau. Embora o Reino Unido tenha votado pela saída da União Europeia, ainda depende muito disso.
Definição
Correlação é um termo que se refere à tendência de mudança entre as séries de dados. Mudanças em um mercado afetam a dinâmica de outro. Portanto, os comerciantes costumam usar o indicador de correlação do par de moedas ao negociar.
Visualizações
Correlação de pares de moedas pode ser deslizante e direta. O primeiro dá resultados mais precisos. No caso de uma correlação direta, ambos os indicadores se movem de forma síncrona e, no caso de uma correlação inversa, eles se movem em direções opostas.
Vamos considerar a situação no exemplo de negociação de dois pares de moedas: USD/CHF e EUR/USD. O trader negocia o instrumento USD/CHF. Se os resultados da análise técnica mostrarem que existe uma relação direta entre os dois indicadores, você poderá abrir posições em direções diferentes. Conhecer a relação reduz o número de sinais aleatórios. Mas resultados confiáveis só podem ser alcançados quando se trabalha com uma grande quantidade de dados. A correlação móvel ou inversa de pares de moedas é mostrada no tempo no conjunto de dados deslocado. A mudança na taxa de câmbio USD/CHF hoje reflete o movimento do par EUR/USD no futuro. Quanto mais informações detalhadas, mais fácil será construir uma estratégia sobre elas.
Análise de dados
Você pode calcular a correlação de pares de moedas usando um programa especial baixado da Internet ou no Excel. A função interna "CORREL" reflete a relação de dois conjuntos de dados. Para determinar uma correlação direta, você precisa usar dados retirados de um período de tempo (por exemplo, 2013) e para o inverso - de diferentes (2013 e 2014). No primeiro caso, o valor do indicador deve estar mais próximo de "+1" e no segundo - de "-1". Um valor indicador de "0" indica que não há relação entre os dados.
A relação não é constante conforme o mercado muda. É mais difícil encontrar uma correlação inversa. Por exemplo, o preço do ouro geralmente supera o GBP/USD. A relação para este par deve ser calculada quase para todos os dias de negociação. Alguns pares se movem em direções diferentes, outros se movem na mesma direção, mas com um atraso de tempo, e outros copiam completamente um ao outro. É melhor acompanhar a dinâmica do movimento uma vez por mês outrimestre.
Aplicando correlação
Os comerciantes tentam evitar posições que se equilibram no mesmo período de tempo. Por exemplo, um trader decide trabalhar com pares USD/CHF e EUR/USD, que possuem uma relação inversa. Quando USD/CHF começa a cair no preço, EUR/USD vai subir.
É melhor recusar tais combinações. O lucro recebido do primeiro site pode não cobrir a perda. Uma estratégia de negociação deve ser baseada em uma série de dados com uma relação direta.
Nos mercados financeiros, existem várias moedas que têm uma correlação direta com o dólar: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD e EUR/USD. Acompanhar a relação entre pares de moedas ajuda a reduzir o risco de perda e redirecionar investimentos para outros ativos no tempo.
Estratégia de correlação de pares de moedas
O Graal não existe no mercado financeiro. Nenhuma estratégia será sempre lucrativa. Mesmo que seja baseado na correlação de pares de moedas. Mas, no curto prazo, é possível negociar com base em um relacionamento direto. Você só precisa encontrar ativos com alto grau de correlação (de 0,8) para o último ano. A essência da negociação de pares é encontrar pontos de divergência máxima de preços através do indicador de correlação de pares de moedas, vender um ativo mais caro e comprar um mais barato.
Benefícios da estratégia
A principal vantagem da estratégia de negociação de pares é a f alta de carga no depósito. As perdas de um dos pares correlacionados serão cobertas pelos lucros do outro. Essa estratégia também échamado de hedge porque a segunda negociação é oposta à primeira.
A segunda vantagem é que não há necessidade de análise fundamental ou técnica. Só é necessário determinar a divergência máxima de pares e não se distrair com o movimento caótico dos preços. Mas esta é também a principal desvantagem da estratégia. A correlação entre pares de moedas não continuará o tempo todo. Sua duração não pode ser determinada.
Indicador de correlação de pares de moedas para MT4
A negociação Forex é geralmente realizada através de uma plataforma especial. Na maioria das vezes é MT4, menos frequentemente MT5. Para funcionar de acordo com a estratégia escolhida, um indicador especial é instalado na plataforma, que sobrepõe os gráficos de pares de moedas uns sobre os outros.
Especialmente para negociação de pares, você pode usar o indicador OverLayChart. Com sua ajuda, você pode determinar os pares de moedas correlacionados nos gráficos. O princípio de funcionamento é o seguinte. Na janela da plataforma, você precisa abrir um gráfico de qualquer ativo, por exemplo EUR/USD, e anexar um OverLayChart a ele. Na janela de configurações, insira o nome do ativo correlacionado no parâmetro SubSymbol, por exemplo, GBP/USD, e selecione a cor das barras do segundo ativo. Se a relação entre os parâmetros for inversa, na janela de configurações do indicador, defina o parâmetro Mirroring como true e, se a relação for direta - false.
Após o lançamento do indicador, dois gráficos aparecerão em uma janela em vez de um. Você pode trabalhar com eles da mesma forma que com um gráfico normal: mude a cor, o prazo, a escala.
Scriptspara negociação
Além dos indicadores, você também pode usar Expert Advisors e scripts para ajudar os traders. Para trabalhar na estratégia discutida anteriormente, você pode usar o script Correlations, que facilita a localização de instrumentos interdependentes. Nas configurações você deve definir:
- StartTime – o período durante o qual o programa buscará instrumentos correlacionados.
- Classificação - tipo de relacionamento.
Se você precisar encontrar uma relação direta entre ativos, o programa calculará o coeficiente de Pearson. Para determinar a relação inversa, o coeficiente de Spearman é calculado. Quanto mais fraca a relação, mais próximo o valor calculado do indicador de “0”.
Após o lançamento do programa, a relação é pesquisada para todos os instrumentos especificados no Market Watch. O processo em si pode ser observado no canto esquerdo da tela. Assim que a correlação dos pares de moedas um do outro for encontrada, eles serão gravados no log do terminal. Mesmo que seu trabalho seja interrompido, os registros serão salvos. Após a conclusão do trabalho, é gerado o arquivo Correlations.txt, que exibe os resultados. Antes de executar o script, você precisa baixar o histórico de cotações de todos os ativos que serão analisados.
Algoritmo de negociação
Como a estratégia de correlação de pares de moedas é aplicada na prática? Antes de tudo, você precisa decidir sobre as entradas de negociação, ou seja, encontrar no gráfico os pares que mais divergiram entre si e calcular o número de pontos dessa discrepância. Em seguida, você precisa determinar a médiao significado desses desvios. Eles serão usados para calcular a correlação de pares de moedas. Por exemplo, a divergência média de ativos é de 80 pontos. Isso significa que a próxima negociação precisará ser aberta quando a divergência atingir 70-80 pips.
Ninguém pode prever como o mercado se moverá no futuro. A análise preliminar descrita ajudará a evitar a perda de negócios.
As regras de negociação são as seguintes. Quando a discrepância calculada for atingida, dois negócios devem ser abertos ao mesmo tempo. Um ativo mais caro (aquele que está localizado no topo do gráfico) precisa ser vendido e um ativo barato deve ser comprado. Você precisa sair das negociações assim que os gráficos cruzarem no ponto zero.
Esta estratégia pode ser aplicada em prazos de 5 minutos a uma hora. Quanto maior a diferença de tempo, menos sinais haverá e maior será o lucro de uma negociação.
Seguro
Esta estratégia de negociação baseada na correlação de pares de moedas não envolve o uso de stop loss ou take profit. Mas você pode se proteger contra mais perdas de divergência usando ordens pendentes. Por exemplo, um trader abriu uma posição para comprar EUR/USD quando a divergência chega a 80 pontos. Os resultados da análise preliminar mostraram que a diferença máxima entre os pares foi de 110 pontos. Portanto, você pode abrir imediatamente uma ordem pendente de venda de um ativo quando for atingida uma discrepância de 100 pontos. O mesmo deve ser feito para o par mais barato. Abra uma ordem de compra de um ativo quando uma divergência de 100 pontos for atingida.
Correlação na negociação de opções
Este tipo de negociação é muito semelhante ao "Forex", mas tem características próprias.
Se o coeficiente de correlação estiver próximo de "+1", então as transações em uma direção não podem ser concluídas. Em caso de mudanças negativas no mercado, o trader receberá uma perda dupla. Se o valor do coeficiente for "-1", você não deve abrir negócios em direções diferentes pelo mesmo motivo. As características da negociação em correlações devem ser usadas para o bem. Ou seja, para proteger os riscos, conclua transações em posições direcionadas de forma diferente com uma correlação positiva. Mesmo que um instrumento tenha prejuízo, o segundo garante uma saída lucrativa.
Exemplo: um trader fez um acordo para comprar AUD/USD. O preço começou a cair. Neste caso, você precisa fazer um acordo no par correlacionado NZD/USD para venda. O lucro do segundo ativo cobrirá a perda do primeiro.
As opções binárias baseadas na correlação de pares de moedas possuem características próprias. Ao contrário do Forex, uma ordem pendente não pode ser colocada neles. Ou seja, você terá que observar as alterações online e interromper a transação manualmente.
A segunda característica da negociação vem da primeira. Ao abrir uma negociação de opções binárias, você deve especificar imediatamente seu prazo. Portanto, é necessário realizar testes preliminares da estratégia de negociação em uma conta demo ou no histórico de gráficos.
Ativos para negociar
Na Internet, você pode encontrar tabelas que apresentam valores de correlação calculados para todos osFerramentas. Entre os pares de moedas, o valor do coeficiente próximo a "+1" é observado em AUD/USD e AUD/NZD, AUD/JPY e AUD/CHF, AUD/CAD e AUD/SGD, bem como AUD/USD e NZD/USD, GBP/USD e EUR/USD etc. Todos os ativos que têm a mesma moeda em primeiro ou segundo lugar são correlacionados.
Entre as commodities, observa-se uma correlação positiva nos transportadores de energia (Petróleo e GÁS) e metais (OURO e PRATA). Para ações, este princípio se aplica a ações de empresas do mesmo setor (como IBM e Microsoft).
Conclusão
Correlação de pares de moedas ocorre quando a movimentação de ativos está interligada. Pode ser unidirecional, multidirecional ou paralelo. Qualquer alteração de preço é baseada em uma interpretação econômica. Na negociação nos mercados financeiros, a correlação pode ser usada para encontrar pontos de entrada e saída de negociação.
A essência da estratégia, que é baseada na correlação, é a seguinte: você precisa fazer negócios em ativos unidirecionais em diferentes direções e em ativos multidirecionais - em um. Somente neste caso, você pode evitar perdas duplas e obter lucro.
O hedge não é necessário, mas todo trader deve conhecer as regras básicas de negociação.
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