Indicador de momento: descrição, configuração e uso, métodos de aplicação

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 10:38

Um dos conceitos-chave da análise técnica é a tendência. Muitas estratégias são baseadas em determinar para onde o mercado está se movendo e se está no início ou no final desse processo. Essas informações são extremamente úteis para um trader. A probabilidade de continuação da tendência pode ser prevista avaliando a intensidade da negociação. A força de um movimento de mercado é muitas vezes referida como impulso, e há vários indicadores projetados para medi-lo.

Medindo a força de uma tendência

Os indicadores mais conhecidos da dinâmica do mercado são a convergência e divergência das médias móveis MACD, o indicador de força relativa RSI e o indicador estocástico. Os dois últimos são osciladores, ou seja, seus valores flutuam dentro de uma faixa limitada de valores (geralmente entre 0 e 100).

Este artigo discute outro oscilador de momento que alguns dizem ser tão eficaz quanto seus equivalentes mais conhecidos. Este é o indicador Momentum, que é uma curva que oscila em ambos os lados da linha central em 100. Como o RSI eEstocástico, ajuda a determinar quando os jogadores compraram ou venderam demais. Ou seja, a tendência tem impulso suficiente para manter o preço em movimento. Quando um mercado em queda é sobrevendido, é provável que haja uma recuperação. Quando um mercado em alta está sobrecomprado, pode cair.

Fórmula de cálculo

Momentum é um indicador padrão que está disponível em muitos sistemas de negociação por padrão.

Calcular é bem simples: cada preço é comparado com o preço de um certo número de períodos anteriores. O primeiro passo é escolher o número de períodos N a serem usados no cálculo. Por exemplo, no sistema MT4, o padrão N=14, mas você pode definir qualquer outro número que o trader considere necessário usar.

Assim, o preço de fechamento atual e os N períodos anteriores são comparados. A fórmula para o indicador Momentum é a seguinte: Momentum=(Preço / Preço N períodos atrás) x 100.

A boa notícia é que todos os cálculos são feitos automaticamente e instantaneamente exibidos em um gráfico adicional abaixo do principal.

Descrição

O indicador Momentum é exibido como um gráfico, cujos picos e vales refletem as principais mudanças na dinâmica da taxa. Neste caso, a linha central pode não ser exibida. Quanto mais alto o gráfico subir acima de 100, mais rápido o preço sobe. Quanto mais baixo ele vai, mais rápido ela cai.

O indicador de momentum é um dosvários osciladores de tendência disponíveis para os traders. Além do RSI e do Estocástico padrão, existem indicadores adicionais (por exemplo, o índice de momento estocástico SMI), mas eles só podem ser usados em muitos sistemas após uma instalação e configuração separadas.

Indicador "Momentum" na estratégia de negociação

Os comerciantes podem usar o oscilador de momento diretamente ou como uma ferramenta de confirmação.

O sinal mais simples é o cruzamento da linha central. Ao mesmo tempo, você deve comprar quando o valor subir acima de 100 e vender quando o indicador cruzar a marca de 100 de cima para baixo. No entanto, esta é uma abordagem primitiva e deve ser usada com muito cuidado. Esses sinais geralmente são tardios e ocorrem quando a maior parte do preço para cima ou para baixo já foi coberta.

O desempenho do indicador pode ser melhorado sobrepondo-o a uma média móvel.

Como adicionar uma média móvel?

Alguns traders gostam de comparar a curva de impulso com uma média móvel SMA simples.

Isso pode ser feito clicando na média móvel na seleção de indicadores de tendência no MT4 Navigator e arrastando-a para o gráfico Momentum. A caixa de diálogo padrão aparecerá. No menu suspenso "Aplicar a" da seção "Parâmetros", selecione o item "Dados do primeiro indicador". Você pode escolher qualquer período da média móvel, mas os valores usuais são 10, 14 ou 21. A configuração do indicador Momentum agora está concluída. Nesse caso, a linha de média móvel deve ser sobreposta ao oscilador de momento para poderuse o sinal que ocorre quando eles se cruzam.

A estratégia de negociação é comprar quando a linha do indicador cruzar a média móvel de baixo para cima e vender quando o movimento for revertido. Isso deve melhorar um pouco o tempo de chegada do sinal, mas ao mesmo tempo o trader recebe muitos sinais falsos. Para eliminá-los, apenas as transações na direção do movimento do mercado podem ser levadas em consideração. Também é possível levar em consideração os sinais somente após atingir as condições de sobrecompra ou sobrevenda do indicador RSI.

Ferramenta de verificação

Momentum começa a desempenhar uma função realmente útil quando usado como meio de confirmar os sinais de um único indicador primário. Um dos melhores métodos é procurar uma divergência entre preço e momento como forma de medir a força de uma tendência. Momentum Divergence é um conceito simples, mas poderoso em análise técnica.

Assim, o sinal de compra ou venda virá de um indicador principal pré-selecionado. Deve-se então verificar se a divergência preço-momento é de alta ou de baixa.

Detecção de tendência

Uma divergência de alta sugere que o mercado está sobrevendido. O preço cai para novos mínimos, mas o indicador Momentum (ou outro oscilador) não faz novos mínimos.

A divergência de baixa sugere que o mercado está sobrecomprado. O preço sobe para novos máximos, mas o impulso não atinge novos níveis.

Esta dicotomia dátrader apenas sinais iniciais de enfraquecimento do impulso, o que pode levar a uma correção ou a uma reversão completa da tendência. A divergência ocorre nos picos de mercado, quando os preços se movem muito e, como uma primavera, devem retornar ao nível real.

Assim, basta seguir o sinal para comprar o indicador principal, se for confirmado por uma divergência de alta do momentum. Da mesma forma, os sinais de venda devem ser monitorados se forem confirmados por uma divergência de baixa.

Divergência funciona em uma variedade de situações, mas durante fortes tendências pode dar muitos sinais falsos. Além disso, não use apenas esta ferramenta. Compreender o que acontece durante um longo período de tempo geralmente ajuda a filtrar previsões improváveis. Encontrar níveis de suporte e resistência e usá-los como pano de fundo pode aumentar as chances de uma negociação lucrativa.

Momento de divergência no padrão Zigzag

Como usar o indicador Momentum neste caso? O modelo é baseado na teoria das ondas de Elliott. Consiste em três ondas: inicial A, pullback B, restaurando o preço para menos de 100% do anterior, e continuação C, que se move na direção inicial e vai além dela.

Para criar uma estratégia de negociação, você precisa determinar a tendência geral do mercado, encontrar uma correção em ziguezague e certificar-se de que o modelo diverge. Se uma divergência for confirmada entre o indicador Momentum e o preço, o sinal de entrada real ocorrerá em uma quebra da linha de tendência que se estende dedo início da onda A ao início da onda C. Neste caso, a ordem de parada deve ser colocada fora do último balanço criado antes do rompimento da linha AC. A área no início da onda A é selecionada como o ponto de fechamento da posição.

Indicador de compressão de pulso

Muitas vezes é útil combinar diferentes indicadores para que seus vários aspectos se complementem. Um exemplo disso é a combinação do indicador Momentum e medições de volatilidade para formar o indicador Momentum Squeeze.

A Bollinger Band forma um corredor que se alarga em tempos de alta volatilidade e se estreita em tempos de baixa volatilidade. Um aperto de banda ocorre quando a volatilidade diminui para níveis historicamente baixos. A teoria é que algo significativo seguirá esses períodos.

No entanto, o indicador Bollinger Bands não indica a direção do rompimento. Em uma estratégia de compressão de momento, o momento é usado como uma medida de onde o mercado está indo.

Fechando

No geral, o indicador de momento é uma ferramenta que será útil para uma ampla gama de aplicações. Ele pode ser usado tanto para análise do mercado de ações quanto como indicador de Momentum no Forex. Ele fornece três sinais de negociação: 100 cruzamentos, cruzamentos de média móvel e divergências.

A versatilidade do oscilador também significa que podem ser facilmente criados sistemas de negociação que funcionam tanto a curto quanto a longo prazo. Como regra geral, para um indicador de momentum, quanto menor o período de tempo usado, maismais sensível. No entanto, isso gera mais sinais falsos.

Claro, este indicador não é a única maneira de medir a força de uma tendência. Existem muitos outros indicadores de movimento.