Indicator Aroon: descrição do indicador, aplicação na negociação

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 10:38

O indicador Aroon foi desenvolvido em 1995 por Tushar Chand, economista, analista técnico e autor de livros, que também criou os osciladores Chande Momentum e Qstick. Do sânscrito, "arun" é traduzido como "madrugada", o que indica sua crença na capacidade dessa ferramenta de prever a direção da tendência.

No day trading, as estratégias baseadas no uso deste indicador estão entre as melhores. Eles permitem que você obtenha lucro o mais rápido possível. Esta é uma das poucas ferramentas de análise técnica que podem ajudá-lo a alcançar um sucesso consistente tanto na negociação de tendências quanto nas linhas de resistência e suporte.

Como funciona o indicador Aroon

Os traders experientes estão familiarizados com a situação em que o preço de um ativo se move impulsivamente, permanecendo dentro de um intervalo claramente definido. Ele sobe ou desce apenas por um curto período durante todo o pregão.

A fórmula de cálculo deste instrumento é escolhida de forma a prever o momento em que o valor de um ativo sai do estado de flutuação dentro de um intervalo limitado, permitindo aos jogadores abrir uma posição longa ou curta. Também é capaz de indicar quando o preço vai parar de se mover e começar a se consolidar.

Os comerciantes que preferem negociar em uma tendência podem usar o Aroon para começar a negociar cedo e sair mais cedo quando a tendência estiver prestes a seguir seu curso. É interessante notar que as estratégias desta ferramenta de análise técnica também podem ser usadas ao negociar dentro dos níveis de suporte e resistência, pois permitem gerar sinais de rompimento.

Descrição

O indicador Aroon é baseado em dois gráficos, que geralmente estão localizados na parte superior e inferior da tabela de preços.

A fórmula para calcular a linha superior do Aroon Up é: [(número de períodos) - (número de períodos após o pico de preço)] / (número de períodos)] x 100.

O indicador Aroon Down é calculado de forma semelhante: [(número de períodos) - (número de períodos após o preço baixo)] / (número de períodos)] x 100.

Embora um trader possa escolher qualquer período de tempo para calcular este indicador, a maioria dos jogadores usa o número 25 como padrão. Os especialistas recomendam usar essa estratégia específica, pois isso permitirá que você "sincronize" com outros participantes do mercado.

Interpretação

Como você pode ver, o indicador oscila entre o valor máximo de 100% evalor mínimo de 0%. Em princípio, você pode analisar a relação entre as linhas de Aruna e interpretar o movimento do preço da seguinte forma:

• quando as tendências do mercado mudam de alta para baixa e vice-versa, Aroon Up e Down cruzam e invertem;
• se a tendência mudar rapidamente, o indicador mostra níveis extremos;
• quando o mercado se consolida, as linhas de Aruna ficam paralelas entre si.

Determinação da direção da tendência

A posição mútua das linhas do indicador facilita a determinação da direção do movimento do preço. Se o Aroon Up cruzar o Aroon Down de baixo para cima, é formado um sinal de que o mercado está prestes a iniciar uma reversão de alta. Por outro lado, se o Aroon Down cruzar o Aroon Up de cima para baixo, você pode falar com confiança sobre um possível movimento de baixa.

No entanto, você não deve colocar uma ordem de compra ou venda a cada novo cruzamento, pois isso indica uma mudança na tendência existente. Em vez disso, antes de abrir uma nova posição na direção sugerida por Aroon, você precisa esperar até que o preço ultrapasse o intervalo ou as linhas de tendência.

Interpretação com indicações extremas

Como a maioria dos osciladores, as leituras do indicador Aroon podem ser interpretadas com base em onde suas linhas estão localizadas no gráfico em comparação com o valor dos níveis correspondentes que ele representa.

Os principais valores do gráfico a serem observados são 80 e 20%. Se você precisa saberSe o preço subir, basta esperar até que a linha Aroon Up ultrapasse o nível de 80%. E se Aroon Down cair abaixo de 20, isso confirmará a tendência de alta. Em tal situação, você deve fazer uma ordem de compra com base nas regras do sistema de negociação.

Em contraste, se você precisar operar vendido quando o preço quebrar um nível de suporte, o indicador Aroon pode ser usado para confirmar o momento de baixa. Para isso, o gráfico Aroon Down deve estar abaixo de 20% e o Aroon Up, ao contrário, acima de 80%.

No entanto, se um dos gráficos atingir o nível de 100%, você deve sempre observar o mercado e tentar proteger seu lucro aproximando seu stop do preço. Isso ocorre porque o gráfico em 100% indica que a tendência está demorando muito para se desenvolver e pode ser sobrecomprada ou sobrevendida e uma reversão ocorrerá muito em breve. Esta estratégia permite que você use o indicador Aroon para opções binárias.

Em um movimento forte, não deixe o mercado como um todo, pois qualquer pequena correção de preço na verdade oferecerá outra oportunidade de aumentar a posição.

Por exemplo, se a linha Aroon Up tocar o nível 100% e depois cair para 90%, mas ainda estiver acima do Aroon Down, isso indica uma retração e você pode aumentar sua posição comprada em vez de sair dela. Da mesma forma, durante uma desaceleração, você deve fazer o oposto e tentar aumentar sua posição vendida.

Interpretação de retas paralelas

Um aspecto interessante da aplicaçãoO indicador Aroon no day trading é a possibilidade de seu uso em mercados com uma faixa limitada de preços. Quando o valor de um ativo se consolida dentro de limites apertados, os gráficos Aroon Up e Aroon Down são paralelos entre si. Os períodos de consolidação ocorrem em níveis abaixo de 50% quando nem a tendência de baixa nem a tendência de alta têm força suficiente. Isso é especialmente verdadeiro quando ambas as linhas do indicador se movem para baixo em uníssono.

Para traders de linha de resistência e suporte que gostam de operar vendido no pico de um intervalo e comprado em uma linha de suporte, o indicador Aroon pode ajudar a identificar zonas de consolidação de preços e aproveitar essa estratégia de negociação.

Se os gráficos Aroon Up e Down estiverem paralelos, isso indica que uma ruptura está prestes a ocorrer.

Assim, você deve sempre prestar atenção especial ao movimento do preço nas partes superior e inferior do intervalo quando os gráficos Aroon estão paralelos, pois pode quebrar a linha de resistência e correr em qualquer direção. Portanto, você deve ter muito cuidado.

Oscilador Aroon

Além do indicador Aroon, muitos pacotes de análise técnica também oferecem um instrumento adicional com o mesmo nome - o oscilador. Seu valor é calculado subtraindo o valor Aroon Down do valor Aroon Up. Por exemplo, se Aroon Up em um determinado momento for 100% e Aroon Down=25%, então o Aroon Oscillator será 100% - 25%=75%. Se Aroon Up for igual a 25% e Aroon Down=100%, então a marca do osciladorestará em -75%.

Muitas vezes o oscilador é colocado abaixo do gráfico principal de Aruna como um histograma separado para que você possa ver a força da tendência atual.

Se o valor do oscilador for positivo, então o preço faz novos máximos com mais frequência do que novos mínimos. Por outro lado, um nível negativo indica a predominância de tendências negativas. Como o oscilador é positivo ou negativo na maioria das vezes, isso facilita a interpretação. Por exemplo, um nível acima de +50% indica um forte movimento para cima e abaixo de -50% indica uma forte tendência de baixa.

Aroon e ADX

Comerciantes experientes podem ver facilmente que Arun está se comportando como o Índice Direcional Médio ADX. No entanto, deve-se entender que existem diferenças importantes entre eles.

Se você analisar suas fórmulas, verá que o indicador Aroon usa apenas um parâmetro importante - o tempo. As linhas superior e inferior representam a porcentagem de tempo entre o início do período de liquidação e o momento em que os preços máximos e mínimos são alcançados. Isso significa que os gráficos Aruna podem indicar a força e a direção de uma tendência.

Por outro lado, o ADX não consegue medir a direção do movimento. Para fazer isso, você precisará de seus componentes, como indicadores de orientação negativa e positiva -DI e +DI.

Além disso, o ADX usa uma fórmula mais complexa e o ATR Average True Range Index para "suavizar" um gráfico com atraso embutido. Aroon Oscillator reage mais rápidoa mudança na ação do preço do ADX, pois não há fatores de suavização ou ponderação na fórmula.

Fechando

O indicador Aroon é uma ótima ferramenta que todo trader deve ter em seu arsenal. É uma representação visual do movimento do mercado que pode ser facilmente interpretada para tomar decisões de acordo com a direção e o momento do preço. Você também pode aumentar significativamente as chances de uma negociação lucrativa se você construir uma técnica de negociação em torno de Aruna em combinação com uma estratégia de fuga ou qualquer outra baseada no movimento dos preços. O indicador é muito bom para prever tendências e períodos de consolidação e também gera sinais em combinação com outras ferramentas de análise técnica.