RSI - como usar? Instruções, recomendações

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 10:38

O Índice de Força Relativa é um dos indicadores mais populares usados pelos traders. Ele fornece informações sobre a força dos movimentos de preços nos gráficos, daí seu nome. Então, qual é o indicador RSI? Como usá-lo na negociação? Como entender o que mostra?

Descrição do indicador RSI

Criado por J. Wells Wilder, o Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momento que mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preços. O índice oscila entre zero e 100. Tradicionalmente, de acordo com Wilder, o RSI indica que o mercado está sobrecomprado quando excede 70 e sobrevendido quando está abaixo de 30. Os sinais indicadores do RSI podem alertar sobre uma reversão de tendência, cruzamento da linha central e também determinar a força da tendência.

Wilder escreveu sobre tudo isso em seu livro de 1978 New Concepts in Technical Trading Systems. Juntamente com o SAR parabólico, o índice de volatilidade, o índice de intervalo e o índice CSI, ele descreveu o indicador RSI - como usá-lo e como calculá-lo. Em particular, o autor considerou os seguintes fatores:

• altos e baixos;
• figuras de análise técnica;
• falha no swing;
• suporte e resistência;
• divergência.

Apesar do fato de que os indicadores Wilder em breve completarão 40 anos, eles resistiram ao teste do tempo e permanecem extremamente populares até hoje.

Cálculo

O indicador é calculado usando a fórmula: RSI=100 – 100/(1 + RS), onde RS=subida média/queda média.

Para simplificar o cálculo, o índice é dividido em componentes principais: RS, crescimento médio e queda da taxa de câmbio. Em seu livro, Wilder propôs calcular o índice com base em 14 períodos de tempo. As quedas são expressas como números positivos, não números negativos.

Primeiro, são calculadas as subidas e descidas médias de 14 períodos.

• crescimento médio=soma do crescimento nos últimos 14 períodos / 14;
• queda média=soma das quedas dos últimos 14 períodos / 14.

Então os cálculos são baseados nas médias anteriores e no declínio ou aumento atual:

• crescimento médio=crescimento médio anterior x 13 + crescimento atual / 14;
• queda média=queda média anterior x 13 + queda atual / 14.

Este método de cálculo é uma técnica de suavização semelhante à média móvel exponencial. Isso também significa que os valores do índice se tornam mais precisos à medida que o período de cobrança aumenta.

A fórmula de Wilder normaliza o RS e o transforma em um oscilador que flutua entre zero e 100. Na verdade, o gráfico RS é exatamente igual ao gráfico RSI. A etapa de normalização simplifica a localização de extremos, pois o índice está em uma faixa estreita. O índice de força relativa é 0 quando o ganho médio é zero. Com um RSI de 14 períodos, um valor de zero indica que a taxa vem caindo em todos os 14 períodos. Não houve crescimento. O índice é 100 quando a depreciação média é zero. Isso significa que a taxa cresceu ao longo de todos os 14 períodos. Não houve queda.

Com base no índice de força relativa, o oscilador estocástico RSI estocástico é calculado:

StochRSI=(RSI - RSI baixo) / (RSI alto - RSI baixo)

O oscilador correlaciona o nível RSI aos seus valores mínimo e máximo durante um período de tempo. Os valores do RSI são substituídos na fórmula do oscilador estocástico em vez dos valores da taxa. Assim, o Stochastic RSI é um indicador indicador - o segundo derivado da taxa de câmbio. Aumenta significativamente o número de sinais, portanto, outras ferramentas de análise técnica devem ser levadas em consideração junto com ele.

Indicador RSI: como usar?

O número padrão de períodos para o indicador de força relativa é 14, o que significa que avalia as últimas 14 velas, ou prazos.

O indicador compara o ganho médio com a perda média e analisa quantas das últimas 14 velas foram de alta ou baixa, e também analisa o tamanho de cada vela.

Por exemplo, se todas as 14 velas de preço são de alta, então o índice é 100, e se todas as 14 velas são de baixa, então 0 (ou quase igual a 100 e 0). E um índice de 50 significaria que 7 velas passadas foram de baixa, 7 foram de alta e o lucro e a perda médios foram iguais.

Exemplo1. A imagem abaixo mostra o gráfico EUR/USD. A área destacada em branco inclui as últimas 14 velas de preço. Destes, 13 foram de alta e apenas 1 foi de baixa, resultando em um valor de 85.

Exemplo 2. A captura de tela abaixo mostra o gráfico EUR/USD e 3 áreas destacadas de 14 velas cada para entender como o Índice de Força Relativa é calculado.

• A primeira área destaca um período muito baixista de 9 velas de baixa, 4 pequenas velas de alta e 1 padrão de vela (doji). O RSI deste período é 15, o que sinaliza uma fase de baixa muito forte.
• A segunda seção inclui 9 velas de alta e 5 velas de baixa predominantemente pequenas. O indicador deste período foi de 70, indicando uma tendência de alta relativamente forte.
• A terceira área inclui 6 velas de alta, 8 velas de baixa e 1 doji, resultando em um valor de índice de 34, indicando um declínio moderado no preço.

Como você pode ver, a análise de 14 velas corresponde com bastante precisão ao valor do RSI para este período. No entanto, o indicador é útil porque reduz o tempo necessário para o processamento de dados e também permite evitar erros durante o comportamento volátil do mercado.

Sobrevenda e sobrecompra

A ideia básica é que quando o Índice de Força Relativa apresenta valores muito altos ou muito baixos (superiores a 70 ou inferiores a 30), o preço indica sobrevenda ou sobrecompra. Um índice alto significa que o número de bullishvelas prevaleceram sobre o número de velas de baixa. E como a taxa não pode marcar infinitamente apenas velas de alta, você não pode confiar apenas nas leituras do indicador RSI para determinar uma reversão de tendência.

Se 13 das últimas 14 velas foram de alta e o índice está bem acima de 70, é provável que os touros recuem em um futuro próximo, mas você não deve confiar inteiramente no indicador RSI em suas previsões. A captura de tela abaixo mostra dois períodos em que entrou na área de sobrevenda (menos de 30) e permaneceu assim por muito tempo. Durante o primeiro período, o preço continuou caindo por 16 dias antes do índice retornar acima de 30, e durante o segundo período, o preço continuou caindo por 8 dias, quando o mercado estava sobrevendido.

O período de cálculo padrão para o índice de força da tendência é 14, mas pode ser reduzido para aumentar a sensibilidade do indicador ou aumentado para reduzi-la. O RSI de 10 dias atingirá níveis de sobrecompra ou sobrevenda mais rapidamente do que o RSI de 20 dias.

O mercado é considerado sobrecomprado quando o valor do RSI está acima de 70 e sobrevendido quando está abaixo de 30. Esses níveis tradicionais também podem ser ajustados para melhor atender a segurança ou requisitos. Ajustar o indicador RSI aumentando a sobrecompra para 80 ou reduzindo a sobrevenda para 20 reduzirá a frequência dos sinais. Os traders de curto prazo às vezes usam o RSI de 2 períodos, que permite que você procure sobrecompra acima de 80 e sobrevenda abaixo de 20.

O Indicador de Força Relativa não pode ser usado apenas para determinar os pontos de reversão prováveis. Eletambém indica tendências muito fortes quando permanece na zona de sobrevenda ou sobrecompra por muito tempo.

Rompimento da linha de suporte e resistência

Como já mencionado, o índice de força relativa permite identificar fortes tendências cambiais. Isso o torna uma excelente ferramenta para negociar níveis de suporte e resistência. A figura mostra um gráfico EUR/USD, e a linha horizontal preta é o conhecido nível de 1,20 da taxa, que é o nível de suporte e resistência.

Você pode ver que o preço voltou várias vezes ao nível 1, 2. A primeira vez que o RSI mostrou valores de 63 e 57. Isso significava que, embora a tendência fosse de alta, sua força não era suficiente. Um nível de resistência forte não é fácil de quebrar - uma forte tendência é necessária para superá-lo.

A segunda vez que a taxa retornou ao nível de resistência, o RSI foi 71, o que indica uma tendência de alta bastante forte, mas o nível de resistência se manteve novamente. Até a última seção, quando o RSI apresentou valor de 76, o nível de resistência foi superado e o RSI subiu para 85.

O indicador pode servir como ferramenta para quantificar a força do curso. Os comerciantes que usam algoritmos de negociação precisam urgentemente de tais informações, e o indicador de força relativa é útil.

divergência RSI

Outra área em que o indicador RSI é utilizado é a estratégia de identificar pontos de virada procurando divergências. Sinaisas divergências que a taxa de câmbio gera geralmente não são suportadas pela dinâmica dos preços subjacentes. Isso é confirmado pelo seguinte.

A captura de tela abaixo mostra dois pontos baixos. Durante o primeiro, o indicador foi de 26, e o movimento de preços que antecedeu este momento incluiu 8 velas de baixa, 3 de alta, 3 doji, a taxa caiu um total de 1,45%. Durante a segunda baixa, o RSI mostrou um valor mais alto de 28, e o movimento do preço incluiu 7 velas de baixa, 5 de alta, 2 doji e a taxa perdeu apenas 0,96%.

Embora a taxa tenha feito uma nova baixa mais baixa, a dinâmica de fundo não foi tão baixa e a segunda seção não foi forte. E o gráfico confirma isso. A segunda baixa teve um indicador mais alto (28 vs. 26), embora o curso tenha mostrado que os ursos estão perdendo força. A divergência geralmente falha, a divergência dupla é mais confiável.

Reversões positivo-negativo

Andrew Cardwell desenvolveu um sistema de reversões positivo-negativo para o Índice de Força Relativa, que são o oposto de divergências de baixa e alta. Ao contrário de Wilder, Cardwell considerou as divergências de baixa como fenômenos do mercado de alta. Em outras palavras, as divergências de baixa formam uma tendência de alta. Da mesma forma, as divergências de alta são vistas como fenômenos de mercado em baixa e indicativas de uma tendência de baixa.

Uma reversão positiva ocorre quando o indicador faz uma mínima mais baixa e o preço faz uma mínima mais alta. A baixa baixa não está no nível de sobrevenda, mas em algum lugar entre 30 e50.

Uma reversão negativa é o oposto de uma reversão positiva. O RSI está fazendo uma alta mais alta, mas a taxa está fazendo uma alta mais baixa. Novamente, o mais alto geralmente está localizado logo abaixo do nível de sobrecompra em 50-70.

ID de tendência

O indicador de força relativa tende a flutuar entre 40 e 90 em um mercado de alta (tendência de alta) com os níveis 40-50 atuando como suporte. Esses intervalos podem variar dependendo dos parâmetros do RSI, da força da tendência e da volatilidade do ativo subjacente.

Por outro lado, o indicador flutua entre 10 e 60 em um mercado de baixa (tendência de baixa) com 50-60 níveis como resistência.

Falha no swing

Uma oscilação falhada, segundo o autor, é um forte sinal de uma reversão iminente. É o sinal que o indicador RSI dá. Sua descrição é a seguinte. As oscilações falhadas não são dependentes do curso. Em outras palavras, eles se concentram exclusivamente nos sinais do RSI e ignoram o conceito de divergência. Um balanço de alta com falha é formado quando o RSI cai abaixo de 30 (sobrevendido), sobe acima de 30, cai para 30 e, em seguida, quebra a alta anterior. O objetivo é atingir níveis de sobrevenda e, em seguida, um mínimo mais alto acima do nível de sobrevenda.

Uma oscilação falhada de baixa ocorre quando o índice se move acima de 70, declina, recupera, fica aquém de 70 e, em seguida, quebra a baixa anterior. O objetivo é o nívelsobrecompra e, em seguida, uma alta mais baixa abaixo dos níveis de sobrecompra.

A taxa é mais importante que o indicador

Indicador RSI do oscilador de momento universal - eficiência testada pelo tempo. Apesar da volatilidade dos mercados, o RSI permanece tão relevante hoje quanto nos dias de Wilder. Mas o tempo fez alguns ajustes. Embora Wilder tenha considerado a sobrecompra uma condição para uma reversão, descobriu-se que pode ser um sinal de força. A divergência de baixa ainda dá bons sinais, no entanto, os comerciantes devem ter cuidado durante fortes tendências quando é normal. Embora o conceito de reversões positivas e negativas prejudique um pouco a interpretação de Wilder, sua lógica faz sentido e o próprio Wilder dificilmente teria se recusado a prestar mais atenção à ação do preço. Reversões positivas e negativas colocam a tendência de preços em primeiro lugar e o índice em segundo, como deveria ser. As divergências de baixa e alta são favorecidas pelo indicador RSI. Como usar essas ferramentas depende do trader.

O indicador RSI é uma ferramenta universal para determinar a força de uma tendência, procurando pontos de reversão ou quebra de linhas de suporte e resistência. E embora seu valor possa ser facilmente previsto observando as últimas 14 velas, desenhar RSI nos gráficos de preços adicionará estabilidade e confiança à negociação. Quantificando a força da taxa, sua tradução em números interpretáveis permitirá que você tome decisões de negociação mais eficientes e evite adivinhações e interpretações subjetivas.