O que é análise fractal

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 10:38

A análise fractal é um tipo de percepção artística de um objeto dentro dos limites de formas geométricas idênticas.

Por exemplo, a anfitriã assa uma torta no forno em uma assadeira retangular. O produto acabado corta em retângulos idênticos, lembrando a forma de todo o produto. As porções têm a mesma cor, sabor e composição da torta inteira. Um fragmento de torta e uma torta inteira são idênticos em tudo. Uma torta cortada pode ser chamada de fractal. Porque o todo é composto de peças semelhantes.

Entidade do objeto

O princípio da similaridade é aplicável na negociação em bolsa. Os preços dos instrumentos de mercado são considerados em prazos longos e curtos e encontram uma notável semelhança no comportamento do gráfico em minutos e dias, por exemplo.

A teoria da análise fractal surgiu no último quartel do século XX. A nova palavra foi introduzida na ciência de mercado pelo matemático Benoit Mandelbrot. A pesquisadora substituiu a palavra “recursão”, que prendia os dentes, pelo latim “fractal”. Um cientista americano e francês deu ao mundo financeiro uma maneira de estudar dividindo sequencialmente os intervalos de observação e buscando simetria em gráficos de movimento longo e curtopreços.

Entenda a geometria e ganhe

Fractal como indicador mostra o preço mínimo e máximo em um número ímpar de períodos do intervalo de tempo selecionado. O número racional de períodos que se enraizou na prática é cinco.

Para uma combinação de 5 velas, um fractal é desenhado se uma figura simétrica for fixa:

• para o fractal verde “para cima”, as duas últimas velas à esquerda e à direita da central exibem preços abaixo da máxima;
• para um fractal vermelho para baixo, o par esquerdo e direito de velas devem aparecer acima da mínima.

O número de velas na combinação pode ser aumentado. Obviamente, para 9 velas, os grupos de velas à esquerda e à direita consistem em quatro pontos.

Quando sobreposto a um gráfico de preços, um fractal é indicado por uma seta curta. O fractal "para cima" mostra o aumento de preço até o máximo no período de tempo selecionado, e o fractal "para baixo" mostra o mínimo no mesmo intervalo de tempo.

Prática de negociação de fractais sistematizados em:

• padrão, quando a vela do meio indica atingir um extremo;
• não padrão, quando a vela do meio reflete os dois extremos.

A aparência de uma vela não padronizada sinaliza um conflito de interesses entre vendedores e compradores. O mercado neste momento deve escolher uma das direções de movimento.

Aplicação da análise fractal

Quebrar o todo em muitas figuras semelhantes é usado em muitas indústriasconhecimento, como:

• matemática;
• arquitetura;
• economia e finanças;
• design.

Nosso artigo é dirigido ao leitor com interesses em bolsa.

Todas as séries de preços possuem a propriedade de similaridade estatística. Gráficos de minutos, horários e diários com fractais têm a mesma aparência, de modo que, se você excluir a marcação dos eixos coordenados, não se sabe qual período é considerado.

Métodos de análise fractal

A matemática fractal baseada no algoritmo de análise R/S é usada para descrever as evoluções do preço de um ativo da bolsa e a subsequente previsão do movimento do preço em qualquer período de tempo. O valor adimensional do razão do intervalo R do parâmetro observado para o delta padrão de observações S – base do método de análise normalizado.

Você pode estimar a força da tendência no gráfico de ativos e o nível de preços aleatórios usando o método de análise de intervalo normalizado para exceder o valor de 0, 5.

O significado de cálculos e construções é determinar a cor do ruído informacional do mercado. O algoritmo do método envolve o cálculo do expoente H de Hurst - uma característica fractal do período de tempo analisado - bem como a qualidade do ruído:

• 0, 5±0, 1 – “ruído branco”; caos do período de tempo; previsão de baixa confiança;
• ≧ 0, 6 - "ruído negro"; ordem do caos; força da tendência; previsão de alta confiança;
• 0, 3±0, 1 – “ruído rosa”; zona de antipersistência – mudança de direção de crescimento do incremento para o oposto:o crescimento nos primeiros períodos sinaliza uma diminuição no futuro e vice-versa, uma tendência de queda no passado aumenta a probabilidade de crescimento no futuro.

Para negociação "manual", estas são construções muito pesadas. Matemática complexa é necessária para desenvolver robôs de negociação.

No reino dos pares de moedas

No mercado de câmbio, a análise fractal do par é apropriada e demandada devido aos grandes volumes de negociação.

Claro, as preferências na escolha dos comerciantes de moeda variam. Mas para estudar é útil estudar os gráficos de pares populares:

• euro/dólar;
• libra/dólar;
• dólar/iene;
• euro/yen;
• Dólar australiano/USD.

Para colocar as mãos nele, abra uma conta demo com qualquer corretor. Conecte o programa de negociação e exiba os gráficos de pares de moedas para o mês atual (junho) na tela como folhas separadas. Rotule cada gráfico com linhas de Fibonacci. Procure por padrões característicos de cinco velas - fractais para cima e para baixo.

Revisão de euros/ienes

Aqui, as moedas de dois sistemas se uniram - Europeia e Ásia-Pacífico. Cada moeda tem seus próprios fatores de influência. A moeda japonesa é negociada de acordo com os discursos do Ministério da Fazenda do Japão, de acordo com os relatórios do Tankan Bank e sobre a demanda por equipamentos fabricados no Japão, levando em consideração as taxas alfandegárias e cotas de importação para consumidores norte-americanos.

Embora a lista de fatores que afetam a taxa de câmbio do euro ocupe meia página, a moeda do Velho Mundo é uma unidade monetária bastante baseada no poder."Japonês", ao contrário, faz movimentos bruscos.

Mudanças significativas no iene em períodos curtos de negociação constituem um risco aumentado, porque a cotação tem uma precisão de duas casas decimais. Para comparação: o título com o rublo tem uma precisão de três casas decimais e, em conjunto com o franco suíço, atinge cinco casas decimais.

Mas a volatilidade do iene durante o dia torna a negociação do par euro-yen lucrativa. O horário de operação mais produtivo para este conjunto é das 9h às 10h, horário de Moscou. Ambas as plataformas asiáticas e europeias estão abertas a esta hora. Ao fazer um pedido de compra ou venda, você não deve esquecer o stop loss. Na prática de negociação do par, foi registrado um caso de variação de preço de 600 pontos durante um pregão. Cuide do depósito - coloque limites em uma mudança brusca na taxa.

Então, euro/yen. Como ilustração - uma tela para 26 de junho. Horário horário. Níveis de chave: 125,87, 125,54, 125,07, 124,71, 124,06, 123,81 e 123,40. O par vem formando uma tendência de alta local desde 15 de junho.

Em caso de quebra do nível de 125,07, o preço irá para consolidação no intervalo de 124,54 – 125,87. Não é visível acima.

Quando o preço cai para 124,06, uma correção profunda é possível com negociação na faixa de 123,81 – 123,40. Mais profundo ainda não é visível.

Vantagens e desvantagens

A vantagem da análise de mercado fractal reside na sua aplicabilidade a qualquer instrumento:

• ações e títulos;
• bens;
• moedas;
• futuros.

Em qualquer intervalo de tempo, você pode pesquisar e dividir. Mas a precisão da previsão diminui com a diminuição do período: a previsão em gráficos diários é muito mais precisa do que em gráficos de cinco minutos.

A desvantagem é que o indicador está atrasado. Um fractal é formado somente após o aparecimento de uma vela seguindo o mínimo ou o máximo. Ou seja, a reação errada à volatilidade é possível. O método fractal é mais adequado para longos períodos quando os recuos inevitáveis não são críticos para o jogador. Você pode usar o ajuste para alterar seus próprios volumes. Em intervalos curtos, você terá que usar números em combinação com outros métodos de construção de uma previsão.

Apócrifos dos Ancestrais e Companheiros

Os traders iniciantes devem ler os principais livros sobre análise técnica.

O primeiro da lista será "Mercados (des)obedientes: uma revolução fractal nas finanças", dos matemáticos Mandelbrot B. e Hudson R. Este é o ABC da análise fractal dos mercados financeiros. É necessário esquecer as formas simplificadas da gíria de negociação diária por um tempo. Bonito, em lugares até com vinhetas, frases, o escritor explica detalhadamente o que e por que, onde e por que é deslocado da teoria para a prática do jogo.

Tendo se familiarizado com os fundamentos da detecção de fractais no gráfico de preços de qualquer instrumento de câmbio, você deve cuidar do componente psicológico da negociação. Um segundo livro ajudará, intitulado Como comprar na baixa e vender na alta: um guia para o investidor inteligente. Escritor Nyman E.dizer-lhe como resistir à pressão da multidão do mercado; como aumentar a probabilidade de um resultado positivo por um controle sóbrio da própria opinião; como sair da pobreza e manter toda a segurança da família.

O terceiro guia do trader é chamado Trading Chaos. Aumentando os lucros por métodos de análise técnica” pelos traders amplamente citados Williams B. e Gregory-Williams J. O livro prova que o caos é a maior ordem em um sistema complexo, incluindo a realidade do mercado.

Dizendo adeus aos leitores pacientes, vamos acrescentar: a matemática é a cabeça de toda a ordem mundial. Seguindo os níveis de Fibonacci, ondas de Elliott e fractais de Mandelbrot, jovens mentes iluminadas criarão mais de uma teoria para o espaço de mercado emergente.