Tomada de decisão sob incerteza e risco: métodos, desenvolvimento de estratégia

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 10:38

O trabalho de um líder está ligado à necessidade de tomar decisões constantemente, que afetam o sucesso da empresa, seu futuro e estabilidade. Mas, além da responsabilidade, esse processo também é influenciado pela situação da empresa, do mercado, do mundo, e esses indicadores, como você sabe, são altamente variáveis e dinâmicos. Portanto, o desenvolvimento de decisões gerenciais sob condições de incerteza é um processo complexo e multifacetado. Vamos falar sobre suas especificidades, sobre quais métodos e critérios um gerente tem para tomar tais decisões.

O conceito de incerteza e risco

Antes de tomar qualquer decisão, as pessoas tendem a avaliar as consequências, pensar em todas as opções adequadas para não cometer erros. E no campo da gestão, essas avaliações da situação tornam-se criticamente importantes. Afinal, erros gerenciais podem causar sérios danos a um negócio e até mesmo levar ao seu colapso. MASas empresas modernas se desenvolvem em um ambiente muito dinâmico. Portanto, a tomada de decisão em condições de incerteza e risco não é mais algo raro e fora do comum, mas sim o cotidiano dos líderes.

Incerteza é entendida como a incompletude ou má qualidade das informações sobre a situação em que é necessário resolver um determinado problema. A fonte de incerteza pode ser o comportamento dos participantes do mercado, fatores do ambiente externo e interno, processos técnicos. A incerteza geralmente se manifesta em relação às várias condições em que uma decisão é tomada. Os riscos são os perigos potenciais de uma solução negativa para uma situação. Ela surge do ambiente em que as atividades de produção ocorrem, bem como das características do processo em que a decisão é tomada.

Formas de avaliar riscos potenciais

Para superar a complexidade da tomada de decisão em condições de incerteza, é necessário avaliar habilmente os riscos e possíveis consequências. Existem muitos métodos para avaliar uma ameaça potencial a um negócio. Eles são geralmente divididos em métodos qualitativos e quantitativos. No grupo de métodos qualitativos, distinguem-se classificações, classificação, pontuação. E os métodos quantitativos incluem métodos baseados em teoria de probabilidade e estatística matemática. No entanto, na prática, os gestores raramente recorrem ao uso de métodos científicos de avaliação, preferindo confiar em sua própria experiência, avaliações de especialistas e dados estatísticos. Os gerentes se esforçam para entender quão alto o graurisco e tomar decisões com base nisso. E muitas vezes eles constroem esse entendimento na percepção subjetiva da situação, o que pode levar a um aumento no percentual de decisões erradas.

Tipos de riscos e incertezas

O processo de desenvolvimento de soluções sob incerteza pode variar dependendo dos riscos esperados. Existem várias classificações de possíveis riscos na gestão.

Os riscos são diferenciados pelo tipo de ameaça:

• natural, proveniente do ambiente natural e não dependente de humanos, por exemplo, um tsunami ou um furacão;
• tecnogênico, associado a atividades humanas e falhas em diversos sistemas artificiais, por exemplo, violação do equilíbrio ecológico;
• misto, em que os dois tipos anteriores são combinados, por exemplo, uma avalanche causada pela atividade humana.

De acordo com as áreas afetadas pelos riscos, eles são divididos em:

• social;
• político;
• comercial;
• ambiental;
• profissional.

Também distinguir entre interno e externo, simples e complexo, permanente e temporário, segurado e não segurado. De acordo com a frequência de ocorrência, distinguem-se riscos altos, médios e pequenos.

Na esfera comercial, os riscos geralmente são diferenciados:

• resultando em perdas econômicas;
• relacionado a lucros cessantes;
• aquelas que, em diferentes circunstâncias, acarretam prejuízos econômicos ou lucros adicionais.

Há também classificações de incerteza:distinguir entre variedades prospectivas e retrospectivas. Há também incerteza associada à natureza, à precisão dos objetivos, à descrição linguística da situação, às condições de existência. Uma variedade tão grande de perigos e ameaças leva ao fato de que a tomada de decisão diante da incerteza e do risco é extremamente difícil.

O conceito de decisão gerencial

Em gestão, uma decisão é entendida em dois sentidos: como processo e como resultado. O processo inclui 8 etapas principais:

• coletando informações;
• preparação de opções alternativas;
• negociação de opções;
• seleção do mais adequado;
• declaração;
• implementação;
• monitorando a execução da decisão;
• avaliação dos resultados.

Ao tomar decisões em condições de incerteza e risco, as duas primeiras etapas são de particular importância, pois é necessário minimizar as ameaças.

A solução é caracterizada por uma série de requisitos, que incluem:

• viabilidade - deve ser possível trazê-lo à vida;
• relevância - eles devem atender os requisitos do momento o máximo possível;
• otimização - a implementação da solução deve atender a condição de equilíbrio de recursos gastos e benefícios recebidos;
• legítima - qualquer decisão deve ser legítima;
• consistência - a execução da decisão não deve causar conflito de interesses dos executores;
• tempo limitado - implementaçãoas decisões devem ter um horizonte de tempo específico;
• simplicidade, clareza e brevidade de apresentação - para que os intérpretes não tenham dificuldade em implementar a solução, devem entendê-la bem.

Tipos de soluções

Devido à grande variedade de tarefas enfrentadas por qualquer gerente, existem muitas variedades de soluções.

Podem variar em:

• Previsibilidade de ocorrência. Existem soluções programadas e não programadas. Estes últimos são frequentemente associados à resolução de problemas em condições de incerteza e risco.
• Métodos de aceitação. Soluções intuitivas, racionais e baseadas na ciência podem ser encontradas.
• A escala das consequências. Aloque soluções gerais e particulares.
• Golos. As decisões são divididas em estratégicas, táticas e operacionais.
• Direções. Soluções externas e internas se destacam.
• O método de aceitação. Você pode dividir todas as soluções em individual e em grupo.
• Graus de formalização do processo de adoção. Nesse caso, costuma-se falar sobre soluções de contorno ou algorítmicas. No quadro do primeiro, apenas se delineia uma direção geral de atividade, decisões estruturadas, quando se traça uma sequência de ações dos executores. Praticamente não assumem a iniciativa dos funcionários. As soluções algorítmicas são a opção mais difícil, quando o executor recebe uma maneira não alternativa de implementar a solução.

Condições de decisão

As tecnologias de gestão estão associadas à definição e avaliação de todas as condições que afetam as decisões. Eles podem diferir na origem, neste caso, as condições do macro e microambiente são diferenciadas. Normalmente, as condições externas não podem ser corrigidas pelas forças da organização, e é preciso se adaptar a elas, enquanto as internas estão sujeitas a mudanças.

Tradicionalmente, a administração distingue tais condições de tomada de decisão: certeza, risco, incerteza. A certeza é entendida como a plena consciência do gestor sobre a situação em que a decisão será implementada. Nesse caso, você pode calcular todas as consequências, fazer previsões e tomar essas decisões com relativa facilidade. A incerteza é uma condição sob a qual um gerente não tem informações completas e toma uma decisão com base não em dados, mas na experiência, aconselhamento especializado e intuição. O risco é a condição mais desfavorável para tomar uma decisão. Neste caso, o gestor assume a responsabilidade pelas consequências que a decisão acarreta. No entanto, a administração acumulou certa experiência metodológica na solução de problemas associados a diferentes tipos de riscos.

Decisões e risco

Pode-se dizer que hoje quase qualquer decisão - cotidiana, gerencial, política - está associada ao risco. O mundo moderno está se tornando cada vez menos previsível, e são precisamente os riscos do macroambiente que estão crescendo: o número de desastres naturais e provocados pelo homem está aumentando,condições de negócios estão mudando. Portanto, as decisões em condições de incerteza já são familiares, rotineiras do cotidiano de gestores de diferentes níveis. Tradicionalmente, o risco pode ser classificado de acordo com o grau de previsibilidade. Existem certos riscos que todos conhecem de antemão. Nesse caso, costuma-se falar do risco médio ponderado da decisão. O gerente avalia a probabilidade de uma ameaça e, de acordo com isso, resolve a tarefa. Há também riscos incertos, que poucas pessoas se comprometem a prever. Por exemplo, ninguém toma uma decisão gerencial, levando em conta a possibilidade de que seres alienígenas ataquem a Terra. O risco é justamente o fator que torna o trabalho de um gestor tão desafiador e exigente.

Regras e critérios para tomada de decisão em condições de incerteza e risco

Ao decidir o que fazer em uma determinada situação econômica, o gerente deve primeiro avaliar a probabilidade de ameaças. Este é o principal critério que permite encontrar a solução ótima para o problema sob incerteza. Outro critério é a magnitude do risco. Existem métodos especiais para calculá-lo, baseados em cálculos matemáticos complexos.

As regras básicas para tomar decisões difíceis incluem:

• necessário identificar todos os tipos de fatores que afetam a execução da decisão, tanto objetiva quanto subjetiva;
• análise profunda dos fatores de risco identificados deve ser realizada;
• necessidade de avaliar a dimensão financeira dos possíveis riscos para justificar a viabilidade econômica da decisão;
• deve decidir sobre um limite de risco aceitável;
• no processo de execução da decisão, ações para reduzir ou prevenir a ocorrência de risco também devem ser incluídas.

Na gestão também existem várias regras para tomar decisões gerenciais sob incerteza: maxmin, maxmax, minimax. Em ambos os casos, a matriz de decisão é preenchida. Na regra maxmin, ou critério de Waald, de todas as opções possíveis, é selecionada aquela que, nas condições mais desfavoráveis, pode trazer o máximo de resultados. O gestor assume o pior cenário e o ganho máximo possível nesta situação. E no segundo caso, opta-se pela decisão contrária, aquela que dará o maior resultado em um conjunto de circunstâncias favoráveis. Minimax é uma regra que dá prioridade a uma decisão que permite um possível risco, mas também espera um grande benefício.

Fundamentos da Teoria da Decisão de Risco

A administração desenvolveu uma teoria de tomada de decisão sob incerteza. O objeto de seu estudo é uma certa situação problemática. O ponto de partida desta teoria é o postulado de que não há solução melhor. Sempre corresponde a uma dada situação e a um dado momento no tempo. Outro postulado dessa teoria é que o desenvolvimento de soluções sob condições de incerteza e risco deve ser baseado em uma análise abrangente do contexto em queesta é a solução. E outro postulado dessa teoria sugere que o processo de tomada de decisão deve obedecer a um algoritmo que permita não perder nada significativo.

Métodos de Tomada de Decisão de Risco

As situações de risco requerem o uso de vários métodos que permitem encontrar a solução ótima para o problema problema. Todos os métodos de tomada de decisão sob condições de incerteza são divididos em três grupos:

1. Quantitativo. Este grupo de métodos é baseado em um sistema de cálculos matemáticos. Estes podem ser modelos probabilísticos, estatísticos e de simulação, bem como teoria dos jogos, modelagem linear e programação dinâmica. Esses métodos geralmente requerem o uso de software e equipamentos de computação.
2. Coletivo. Este conjunto de métodos envolve o trabalho conjunto no desenvolvimento de uma solução por um grupo de especialistas. Este tipo inclui métodos de brainstorming, o método Delphi, o método de avaliações de especialistas.
3. Informal. Esses são métodos que não são passíveis de regulamentação estrita, também são chamados de heurísticos. Neste caso, a decisão é tomada com base em algumas reflexões e conclusões internas.

Estes métodos estão associados à capacidade de avaliar os riscos de acordo com critérios específicos. Essas avaliações formam a base do processo de tomada de decisão.

Métodos e critérios para encontrar soluções e respostas a questões em condições de incerteza

Quando os riscos não são claros e é impossível encontrar os parâmetros exatos para sua avaliação, métodos comocomo:

• Construindo uma árvore de metas. Este método permite que você construa uma hierarquia de metas e determine prioridades ao resolver uma tarefa problemática.
• Método de comparação de alternativas. Neste caso, o processo de decisão em condições de incerteza se reduz à formulação de opções possíveis, sua avaliação e comparação de acordo com os parâmetros dados.
• Planejamento de cenários. Nesse caso, os planos de ação são desenhados em uma ou outra variante do desenvolvimento da situação. Para criar cenários, vários especialistas e uma grande quantidade de informações de especialistas e prognósticos estão envolvidos.

Para desenvolver uma solução em uma situação de incerteza, vários critérios podem ser usados para encontrar a resposta ótima para a questão. Esses critérios incluem: maximin (pessimista), minimax e maximax (otimista), bem como a soma de vários critérios.