CCI: o que é e como usar? Combinação de indicadores CCI e MACD ao negociar no mercado Forex

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 10:38

CTI, ou índice de canal de commodities, foi desenvolvido por Donald Lambert, um analista técnico que publicou originalmente um artigo sobre ele na Commodities (agora Futures) em 1980. Apesar do nome, o CCI pode ser utilizado em qualquer mercado. E não apenas para mercadorias. O indicador foi originalmente projetado para detectar mudanças de tendência de longo prazo, mas foi adaptado pelos traders para uso em prazos. Duas estratégias foram criadas usando esta ferramenta. Tanto os investidores quanto os comerciantes podem usá-los com sucesso.

CCI-indicator compara o preço atual com a média durante um determinado período de tempo. O indicador oscila acima ou abaixo de zero, transformando-se em uma escala positiva ou negativa. Naquela época, a maioria dos valorescerca de 75% estarão entre -100 e +100. Cerca de 25% deles cairão fora desse intervalo, indicando uma grande queda ou aumento no movimento dos preços.

Indicador CCI: descrição e essência

Como a maioria dos osciladores, o indicador CCI foi projetado para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Ele faz isso medindo a relação entre o preço e a média móvel (MA). Ou, para ser mais específico, mostra desvios normais dessa média. Assim, o ITC é um oscilador clássico que complementa o indicador MACD. Qual é a melhor maneira de usar esse gráfico?

Um pré-requisito para o cálculo do ITC é a definição do intervalo de tempo, que desempenha um papel fundamental na melhoria da precisão do ITC. Como ele está tentando prever o ciclo usando médias móveis, quanto mais ajustadas as somas das médias móveis (média sobre o número de dias) forem ao período de tempo, mais preciso será o indicador. Esta regra funciona para a maioria dos osciladores, como o indicador MACD. Como usar seus indicadores na negociação, você pode aprender ao estudar as estratégias básicas de "Forex".

Como o oscilador deve ser ajustado?

Assim, enquanto a maioria dos traders usa 20 como o prazo padrão para calcular o CCI, um prazo mais preciso reduz a ocorrência de sinais falsos.

Gráfico com mais frequênciausa 30 períodos no total ao calcular o CCI. Como o gráfico exibe informações mensais, cada novo cálculo é baseado em dados dos últimos trinta meses. PKI 20 e 40 períodos também são muito comuns. O intervalo refere-se aos parâmetros dos gráficos de preços que o indicador necessariamente incluirá em seu cálculo. As barras de valor podem ser configuradas para exibir 60 segundos, cinco minutos, diariamente, semanalmente, mensalmente. Ou a qualquer momento dentro dos limites disponíveis nas paradas.

Indicador CCI: como usar?

Quanto mais longo o período selecionado (quanto mais barras no cálculo), menos frequentemente o indicador irá além de -100 ou +100. Os traders de curto prazo preferem um intervalo mais curto (menos escalas de preço no cálculo). Ele fornecerá mais sinais, enquanto os participantes do mercado e os investidores de longo prazo preferem um período mais longo (como 30 ou 40). O uso de um gráfico diário ou semanal é recomendado para negociação de longo prazo. Ao mesmo tempo, as negociações de curto prazo podem usar o indicador em um gráfico de hora ou minuto.

Os cálculos do indicador são realizados automaticamente usando software especializado ou gráficos da plataforma de negociação. Tudo o que você precisa fazer é inserir o número de períodos que deseja usar e selecionar o período de tempo para seu gráfico. Por exemplo, 4 horas, diariamente, semanalmente, etc. As principais plataformas e ferramentas de negociação para o trader, incluindoThinkorswim e MetaTrader fornecem excelente desempenho para o indicador CCI. Quando está acima de +100, o preço é definido bem acima da média. Quando o indicador está abaixo de -100, o custo é significativamente menor do que o indicador principal.

Estratégia Básica

Estratégia básica TIC monitora constantemente o indicador CCI. A configuração deve fornecer um movimento acima de +100 e gerar sinais de compra. E também se esforce para ficar abaixo de -100 para ativar as vendas. Os investidores podem receber sinais de compra quando saem. E depois reinvestir quando esse sinal se repetir. O ITC também pode ser usado em vários períodos de tempo. O gráfico de longo prazo é usado para estabelecer a tendência dominante, enquanto o gráfico de curto prazo é usado para estabelecer retrocessos e pontos de entrada para essa tendência. Essa estratégia incentiva os traders mais ativos a negociar. E pode até ser usado para vendas diárias tanto a longo quanto a curto prazo.

Relação dos movimentos do mercado

Semelhante à estratégia básica, quando o CCI se move acima de +100 em seu gráfico de longo prazo e a tendência é de alta, você precisa procurar um sinal de venda de curto prazo. A tendência é considerada até o momento em que o indicador CCI de longo prazo cai abaixo de -100. Ao usar o gráfico diário como de curto prazo, é possível fazer negócios quando o CCI cair abaixo de -100. E depois vender quando o indicador ultrapassar essa marca. Para que a negociação Forex sejabem-sucedido, saia assim que o CCI subir acima de +100. Então volte quando esse índice cair. Alternativamente, se a tendência do CCI de longo prazo estiver caindo, configure uma saída para todas as posições longas.

Quando o CCI estiver abaixo de -100 em um gráfico de longo prazo, aceite apenas os sinais de venda a descoberto no gráfico de curto prazo. Uma tendência de baixa é válida para o CCI de longo prazo quando o nível sobe acima de +100. Você pode personalizar certas regras nesta estratégia. Por exemplo, ao usar vários períodos de tempo, você pode tornar seu plano de negociação mais rígido apenas assumindo posições longas de curto prazo quando o CCI de longo prazo estiver acima de +100. Isso reduzirá o número de sinais, mas fornecerá uma tendência geral.

Configurações adicionais desejadas

As regras de entrada e saída para períodos mais curtos também podem ser ajustadas. Por exemplo, se a tendência de longo prazo for de alta, você pode definir o indicador CCI para um período mais curto para ficar abaixo de -100. E depois volte acima de zero (em vez de -100) antes de comprar. Isso provavelmente resultará em um preço mais alto. Mas oferecerá mais garantias de que a retração de curto prazo acabou e a tendência de longo prazo será retomada. Após a saída, você pode esperar que o preço suba acima de +100. Então cairá abaixo de zero (em vez de +100) antes de fechar posições longas. Embora a negociação neste caso seja realizada através de vários pequenos ajustes no gráfico,tal movimento pode aumentar os lucros durante uma tendência muito forte.

Falhas

Infelizmente, essa estratégia pode produzir vários sinais falsos ou incentivar a perda de negociações quando as condições se tornarem voláteis. É possível que o indicador CCI falhe em termos de nível de sinal. E isso leva a perdas ou uma direção de curto prazo pouco clara. Nesses casos, você pode confiar no primeiro sinal, desde que o gráfico de longo prazo confirme sua direção de entrada. A estratégia não inclui um stop loss, cuja utilização é altamente recomendada. É ele quem permite reduzir o risco a uma certa quantia. No entanto, ao comprar, um stop loss neste sistema pode ser colocado abaixo da baixa recente.

Onde posso usar o oscilador?

CCI pode ser aplicado a qualquer mercado. Um período de tempo sempre pode ser usado com sucesso. E negociar com dois fornecerá mais sinais. Especialmente esta estratégia é preferível para traders ativos. Use o CCI em um gráfico de longo prazo para estabelecer a tendência dominante. E, ao mesmo tempo, configure-o para uma duração mais curta para isolar retrocessos e gerar sinais de negociação.

É preciso lembrar que estratégias e indicadores não funcionam sem erros, como todas as ferramentas para um trader sem exceção. Ajustes nos critérios de estratégia e períodos de indicadores podem proporcionar melhor desempenho. Embora todos os sistemas possam estar sujeitos à desorientação do usuário, o que resulta emperder negócios. Certifique-se de observar que a implementação da estratégia não suporta stop loss em sua forma usual. Portanto, você definitivamente deve testar este modelo de negociação com o CCI: quão lucrativo é no mercado no momento. Também é importante estudar as datas e períodos possíveis antes de usar.