Bancos sistemicamente importantes: list. Bancos sistemicamente importantes na Rússia

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 10:38

Os bancos como tipo de organização comercial, por um lado, desempenham um papel crucial na economia do país e, por outro, em caso de tendência de crise, podem sofrer mais do que outros devido a fatores negativos. Como consequência, podem, por sua vez, tornar-se um fardo para a economia nacional à medida que emerge da crise. Mas está no poder do Estado impedir isso. Assim, o Banco Central da Federação Russa decidiu compilar uma lista das instituições financeiras mais estáveis que são melhores do que outras protegidas do impacto das crises e, portanto, capazes de não apenas não se tornar um fardo para o orçamento, mas também ajudar o economia nacional saia da difícil situação em que se encontra atualmente. Quais instituições financeiras estão nesta lista?

A Essência dos Bancos Sistemicamente Importantes

Bancos sistemicamente importantes na Rússia - quais são essas estruturas? Este termo refere-se às maiores instituições de crédito, que, por atenderem a determinados critérios, caracterizam-se como de grande importância para a economia estadual. Esses indicadores podem incluir o valor da capitalização do banco, o grau de presença nas regiões, bem como os principais números que refletem aa condição financeira da estrutura.

Ao mesmo tempo, os critérios oficiais, ao nível dos atos jurídicos, ainda não foram adotados na Federação Russa. Portanto, uma ou outra lista de bancos sistemicamente importantes - como, por exemplo, publicada em julho de 2015 pelo Banco Central da Federação Russa, é formada principalmente com base nos mecanismos internos de avaliação do regulador. Listas de instituições relevantes também podem ser compiladas, por exemplo, por agências analíticas como a RIA Rating.

Interesses das autoridades

No entanto, há evidências de que os critérios para classificar os bancos como sistemicamente importantes no futuro previsível podem ser fixados no nível legislativo. Essa questão, segundo analistas, está sendo trabalhada em vários níveis de consultas no mercado financeiro da Federação Russa. Bancos russos classificados como sistemicamente importantes - se falarmos das listas publicadas pelo Banco Central, podem contar com apoio estatal em caso de crises - por exemplo, se tiverem problemas de liquidez. Assim, as autoridades podem estar interessadas em manter a estabilidade das instituições financeiras pelo fato de que elas, por sua vez, contribuem para garantir a estabilidade da economia do país como um todo.

Regulador informa

Pode-se notar que em 2013 o Banco Central da Federação Russa publicou um documento interessante - um projeto de instrução, que fixava os critérios para classificar os bancos como sistemicamente importantes. Essa fonte disse que a lista de bancos sistemicamente importantes na Rússia pode ser formada com base no valor dos ativos das instituições, na participação dos depósitos, bem como no valorrecursos captados de outras instituições financeiras. As recomendações relevantes foram baseadas nos critérios do Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia, bem como no parecer de especialistas estrangeiros. Paralelamente, os indicadores financeiros devem ser avaliados pelo Banco Central, conforme determina o projeto, com base nos resultados das atividades da instituição por 3 anos.

Sabe-se também que em janeiro de 2014 o Banco Central da Federação Russa emitiu uma instrução, com base nas disposições das quais deveria determinar a lista de bancos sistemicamente importantes. O ano de 2014, como sugerido por alguns especialistas, deveria ter sido levado em consideração no aspecto de avaliação de indicadores - portanto, durante o mesmo não foi publicada a lista correspondente. No entanto, havia também um ponto de vista oposto. Alguns especialistas sugeriram que o ano em que o Banco Central publicar a primeira lista de bancos sistemicamente importantes será 2014 de uma forma ou de outra devido às tendências de crise e à necessidade de determinar a lista das instituições de crédito mais estáveis. No entanto, o Banco Central formou a lista correspondente de instituições financeiras apenas em julho de 2015.

Bancos sistemicamente importantes de acordo com o Banco Central

Vamos considerar, dessa forma, quais bancos sistemicamente importantes são agora alocados pelo Banco Central. A lista inclui as 10 principais instituições financeiras russas.

Nomeadamente:

- Sberbank é o maior banco da Rússia;

- VTB é o segundo maior banco russo por ativos;

- Banco Agrícola Russo;

- Raiffeisenbank;

- UniCredit;

-Gazprombank;

- FC Otkritie;

- Rosbank;

- Promsvyazbank;

- Alfa Bank.

Como os especialistas avaliam esta lista? Analistas de mercado acreditam que a lista apresentada pelo Banco Central e que inclui bancos sistemicamente importantes, em geral, é lógica. Muitos especialistas, em princípio, mesmo antes de o regulador compilar essa lista, supunham que as instituições financeiras listadas seriam incluídas nela. Mesmo porque essas instituições são as maiores da Federação Russa em termos de ativos. No total, eles acumulam cerca de 60% do capital bancário russo.

Critérios do Banco Central

Espera-se que o Banco Central, no futuro próximo, publique os critérios com base nos quais os bancos sistemicamente importantes foram identificados, cuja lista revisamos acima. Isso, em particular, foi afirmado por representantes do regulador em entrevista à mídia. Pode-se notar que alguns dos critérios já estão disponíveis ao público - se você examinar as informações dos comunicados de imprensa do Banco Central da Federação Russa. Assim, um deles diz que a partir de 1º de outubro de 2015, ao determinar bancos sistemicamente importantes, será levado em consideração um indicador que reflita os valores de liquidez de curto prazo. Ao mesmo tempo, os requisitos para seu tamanho aumentarão gradualmente. Inicialmente, um indicador de 60% será aceitável, mas já em 2019 terá que ser 100%.

Sabe-se também que a partir de 2016 o Banco Central estabelecerá exigências de buffers de capital - também de acordo com os critérios definidos pelas recomendações de Basileia. O indicador correspondente como prêmio ao capital básico exigido paracompensação por perdas em caso de crise, terá que ser de 0,625% em relação aos ativos ponderados pelo risco. A cada ano, o critério se tornará cada vez mais rigoroso. Até 2019, os bancos terão que fornecer um buffer de capital de 2,5%.

Representabilidade ideal

Pode-se notar que mesmo na instrução segundo a qual deveria determinar bancos sistemicamente importantes na Rússia, 2014, foi dito que no total as instituições financeiras incluídas na lista deveriam incluir pelo menos 80% de os ativos do mercado bancário russo.

A esse respeito, alguns especialistas sugeriram que a primeira lista de instituições sistemicamente importantes será de cerca de 50 organizações. Além disso, em entrevista à mídia, representantes do Banco Central da Federação Russa no outono de 2014 informaram que 19 bancos deveriam receber o status apropriado, acumulando, por sua vez, 70% do capital no mercado nacional.

Abordagens para avaliação de bancos sistemicamente importantes

Então, estudamos alguns dos critérios pelos quais os bancos sistemicamente importantes são determinados. Também revisamos a lista dessas organizações compilada pelo Banco Central. O que dizem representantes de instituições financeiras e analistas de mercado sobre a adequação da formação da lista correspondente e os princípios de sua compilação?

Assim, há um ponto de vista generalizado de que o status de um banco sistemicamente importante não é tanto uma preferência, mas uma responsabilidade acrescida. Crédito e organização financeira,quem o recebeu, deve estar pronto para cumprir as obrigações - relacionadas tanto com a solução dos problemas econômicos internos do Estado, quanto com a participação nas comunicações internacionais. Representantes do Banco Central enfatizam que os bancos que estão na lista dos sistemicamente importantes não devem contar incondicionalmente com o apoio financeiro do Estado. O principal papel de facilitar a resolução de possíveis problemas surgidos na instituição, conforme apontado pelos principais gestores do Banco Central, deve ser desempenhado pelos acionistas.

Critérios para classificação de bancos como sistêmicos: avaliações de especialistas

O que dizem os especialistas sobre os critérios do Banco Central atualmente publicados, segundo os quais os bancos podem ser classificados como sistemicamente importantes? Assim, os analistas estão muito positivos com a iniciativa do Banco Central em termos de exigências de buffers de capital. Ao mesmo tempo, muitos especialistas estão interessados nas razões pelas quais o Banco Central definiu os indicadores que observamos acima.

Segundo alguns analistas, a qualidade da gestão deve se tornar um critério significativo na avaliação da estabilidade das instituições financeiras russas. Se um banco é dirigido por gestores competentes, de qualquer forma, isso aumenta suas chances de superar crises com sucesso, além de desempenhar as funções que são significativas para a economia do país, acreditam os especialistas.

Alcance os líderes

Os bancos russos, listados pelo Banco Central como sistemicamente importantes, também pretendem ser um modelo para outras instituições financeiras possivelmente concorrentes, dizem os analistas.

Em princípio, seusa credibilidade aos olhos de outros participantes do mercado de crédito da Federação Russa é inquestionável, dizem os especialistas, mas para organizações menores seria bom poder ver como os grandes bancos se desenvolvem com sucesso e são avaliados positivamente pelo regulador. Nesse sentido, a publicação pelo Banco Central de uma lista completa de critérios para classificar as instituições financeiras como sistêmicas pode se tornar um incentivo significativo para melhorar a eficiência do sistema bancário nacional como um todo, dizem os analistas.